Эксперт в команду рыночных рисков

Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника на позицию начального уровня.

Команда занимается развитием систем расчета метрик рыночного риска (VaR, стресс-тест и т.д.), расчётом и анализом открытой валютной позиции по торговой книге, контролем сделок и торговых алгоритмов, а также методологией рыночного риска и внедрением новых продуктов.

Вы будете:

• участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков;
• совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.);
• рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге;
• анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках;
• контролировать рыночность сделок, а также торговых алгоритмов, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках.

Ключевые требования к успешным кандидатам:

• высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения);
• базовые знания финансовых рынков, финансовых инструментов, оценки их рисков, моделей расчета цен инструментов и риск-метрик (VaR, греки);
• будет являться преимуществом (не обязательно):
• опыт программирования и работы с данными (Python, SQL);
• практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области;
• наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA.

Условия:

• интересные и амбициозные задачи с использованием современных технологий и актуальных подходов к разработке
• реальная возможность профессионального и карьерного роста в команде увлеченных профессионалов и экспертов
• белая зарплата по результатам собеседования, оклад и премии
• расширенный социальный пакет: скидки на спортивные абонементы, льготное кредитование, ДМС и другое.